ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Akinolrajas Nat
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 19 August 2015
Pages: 204
PDF File Size: 5.6 Mb
ePub File Size: 8.63 Mb
ISBN: 299-9-79113-445-3
Downloads: 91070
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dazragore

91706894 Curs Econometrie

Calculul mediilor mobile const n aflarea mediilor aritmetice dintr-un numr impar sau par de termeni luai succesiv, n funcie de mrimea unui ciclu de variaie. Curba are la baz un model reciproc sau hiperbolic de forma: ErrorStandadized Coefficients Beta ,t 14, 3,Sig.

Trendul parabolic Trendul parabolic este specific fenomenelor care prezint o tendin cresctoare sau descresctoare cu un punct de maxim, respectiv de minim.

Acest eveniment se noteaz prin A i se va numi contrarul evenimentului A. Coliniaritate dintre variabile se numete neperfect, dac are loc relaia: Ecuaia estimat a modelului de regresie de tip hiperbolic este: Valoarea mic a coeficientului de regresie b2 ne arat c, pentru cazul considerat, vrsta nu este explicativ pentru creterea venitului.

Dezvoltnd relaia de mai sus, se obine o formul de calcul simplificat al coeficientului de corelaie empiric bazat pe elementele calculate ecohometrie cu ocazia calculrii coeficientului de regresie: Astfel, n fereastra Linear Regression selectm vezi Fig.

  AWWA C151 PDF

X – capitalul fix i Y – volumul produciei, avem urmtorul tabel: Principalele probleme ale modelrii seriilor de timp sunt: Astfel, n cazul corelaiei dintre o variabil rezultativ Y i dou variabile independente X1, X2, coeficientul de corelaie multipl, notat cu y x1x2se econkmetrie la nivelul unui eantion observat dup relaia: TripletulK, P se numete cmp condiionat de probabilitate.

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

Dac nu se respect aceast ipotez, suntem n situaia existenei fenomenului de autocorelare a erorilor sau a econometire seriale, adic cov ij 0 sau M ij 0. Pentru a afla ce termen va fi nlocuit se face centrarea mediilor mobile, adic se determin media aritmetic din dou medii mobile consecutive. Runs test i Durbin Watson test. Tabelul Model Summary prezint valoarea coeficientului de corelaie Rvaloarea raportului de determinaie R2valoarea ajustat a lui R i eroarea standard a estimaiei.

Spaiul se mai numete i spaiul evenimentelor elementare. Regresia multipl n SPSSPentru a gsi cea mai bun combinaie de variabile independente care explic variaia variabilei dependente, ntr-un model de regresie, SPSS ofer curss multe metode: Pentru exemplul dat, sunt prezentate corelaiile simple ale fiecrei variabile independente predictor cu variabila dependent cs -ctigul salarial nominal net vezi matricea corelaiilor din Tabelul 1. Cnd se cuprinde n calcul un numr par de termeni, mediile cad ntre doi termeni reali.

Dac valoarea semnificaiei statisticii F este mic Sig.

Obiectivele principale ale cursului pot fi sistematizate astfel: Prelucrarea primar a seriilor de timp. Modelele econometrice analizeaz calitatea i cantitatea proceselor economice i evoluia lor. Variaiile sezoniere sunt datorate unor cauze diferite care definesc ritmul activitilor sezoniere periodicitatea lucrrilor agricole, a concediilor, a srbtorilor tradiionale.

  AUTYZM U DZIECI EWA PISULA PDF

Dac se cunosc i2modelul poate fi rescris n urmtoarea form: Conform principiului compensrii variaiilor sezoniere la nivelul anului, suma, respectiv media coeficienilor sezonieri, pe an, trebuie s fie zero. Error Beta ,98, 2, ,Model 1 Constant nr mediu al salariailor in agricultura mii persoane suprafaa cultivata haa. Un model care exprim legtura de regresie dintre o variabil cantitativ i o mixtur cu o variabil cantitativ i dou variabile dummy poate fi scris sub forma: Backward Ecinometrie pas cu pas.

ECONOMETRIE Note de curs

Tabelul Regression ANOVA prezint rezultatele analizei variantei variabilei dependente sub influena factorului de regresie i a factorului reziduu. Aa cum “biometrie” desemna cercetrile biologice cu ajutorul statisticii i matematicii, econometria avea s nsemne studiul economiei cu ajutorul acestor tiine fundamentale. Lipsa de coliniaritate a erorilorIpoteza de econojetrie afirm c ntre variabilele independente ale unui model de regresie nu exist o legtur de tip liniar.

Operaii cu evenimente 1. Pentru “capturarea” componentei sezoniere se calculeaz indicii de sezonalitate.